Свопы на Форекс

Понятие свопа состоит в одновременном заключении двух сделок, которые являются противоположными и с разными датами валютирования. Одна из них закрывает открытую позицию, другая – наоборот: тут же ее открывает. Курс и стоимость свопа рассчитываются во время заключений самой сделки. Задача любого свопа – перенести открытую торговую позицию через ноль. Свопы бывают отрицательными и положительными. Их баланс зависит от разницы ставок по процентам.

Это выглядит следующим образом. При покупке валюты во время торговой операции, покупаемые деньги из валютной пары кладут на депозит. Продаваемые берут в кредит. Сроки удержания торговой позиции неизвестны заранее, поэтому все кредитные и депозитные надбавки переходят при переносе позиции на следующий день. Начисление или списание свопа с торгового счета зависит от разницы между ставками (кредитной и депозитной). Если депозитная ставка выше, то своп начислят на торговый счет.

В противном случае своп, соответственно, списывается со счета. Рассмотрим показательный пример. Ставка по процентам в Европейском банке – 1%, в США – 0,25%. Покупка или продажа 1 лота EUR/USD осуществляется по курсу 1,2310. Таким образом, плата за своп будет составлять 92, 325 долларов в год ((1% – 0,25%) x 10000 x 1,2310) / 100%). В сутки она будет составлять 0,25 доллара. Если мы, к примеру, открываем длинную позицию по покупке евро или доллара, происходит заимствование в долларах под 0,25% годовых и размещение в евро под 1%. В этом случае депозитная ставка будет выше кредитной. Поэтому на счет начислят 0,25 долларов.